Сравнение VSCAX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 7.13% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 15.32% против 9.77% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
HWSAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и HWSAX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
VSCAX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
VSCAX
HWSAX
Сравнение VSCAX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.72 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.15 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.91 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.37 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.72 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и HWSAX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности HWSAX в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.65% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и HWSAX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -72.14% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -16.44% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -26.98% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -53.82% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -2.78% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -11.03% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.43% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и HWSAX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.15% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 12.90% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 23.98% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 21.70% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 24.64% | +2.06% |