Сравнение VSCAX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -27.56% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 6.39% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCAX показывает доходность 6.56%, а BSCMX немного ниже – 6.39%.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
BSCMX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и BSCMX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
VSCAX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
VSCAX
BSCMX
Сравнение VSCAX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.83 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.60 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.66 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 11.11 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.83 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и BSCMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и BSCMX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности BSCMX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.27% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и BSCMX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -38.12% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -13.85% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -22.34% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -8.97% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -6.10% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.32% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и BSCMX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.43% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 12.27% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.02% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 17.84% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 20.69% | +6.01% |