PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.74% против 3.05% соответственно.

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VSBSX и VTIP

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VSBSX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.01

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

3.03

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

3.90

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.41

12.53

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.87

+0.20

Корреляция

Корреляция между VSBSX и VTIP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и VTIP

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и VTIP

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-6.27%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.98%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-5.50%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-6.27%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.37%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.05%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.30%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и VTIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.62%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.98%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.90%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

2.78%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

2.74%

-1.21%