PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSBSX с VSDM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) are both funds - VSBSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VSDM is a Municipal Bonds fund actively managed by Vanguard. Over the past year, VSBSX returned 3.35% vs 4.85% for VSDM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VSBSX charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VSDM.

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 1.26%.

VSBSX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.35%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.75%

VSDM

1 день
-0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSBSX и VSDM

2026 (YTD)20252024
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.51%5.08%0.58%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		1.26%5.39%-0.15%

Correlation

The correlation between VSBSX and VSDM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с VCRMVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с VSDBVSDM с CDSRXVSDM с VGMS

Доходность на риск

VSBSX vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXVSDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.58

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
5.20

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.89

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.33

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

11.72

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDM равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.58

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.19

-1.12

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и VSDM

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и VSDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSBSXVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-1.81%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.46%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.30%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.32%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.41%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и VSDM

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSBSXVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.44%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.07%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

1.36%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

1.95%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

1.95%

-0.41%

Сравнение комиссий VSBSX и VSDM

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и VSDM

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VSDM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.84%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.10%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSBSX and VSDM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDM has higher volatility (0.44%) compared to VSBSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, VSBSX dropped -5.77% vs VSDM's -1.81%.

VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSBSX и VSDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор