Сравнение VSBIX с VUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и VUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBIX и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: 1.76% против -0.93% соответственно.
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и VUSTX
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBIX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
VSBIX
VUSTX
Сравнение VSBIX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.02 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.33 | 0.10 | +4.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.01 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 0.15 | +4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.02 | 0.33 | +17.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.02 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.34 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | -0.07 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.44 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и VUSTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и VUSTX
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VUSTX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и VUSTX
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBIX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -46.37% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -8.77% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -41.45% | +35.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -46.37% | +40.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -36.78% | +36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -9.23% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 3.95% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и VUSTX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBIX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 3.60% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 6.06% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 10.49% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 14.64% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 13.78% | -12.25% |