PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с PDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции PDMIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.55% соответственно.

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий VSBIX и PDMIX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSBIX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXPDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.07

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.33

1.54

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.20

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

2.00

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.02

5.63

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа PDMIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.07

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.03

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.31

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.04

+0.05

Корреляция

Корреляция между VSBIX и PDMIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и PDMIX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и PDMIX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и PDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-18.64%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-3.25%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-18.59%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-18.64%

+12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.96%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.75%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.16%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и PDMIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.92%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

2.85%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

5.06%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

6.60%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

5.02%

-3.49%