PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBIX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.76% против -1.47% соответственно.

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий VSBIX и FBLTX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VSBIX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

-0.06

+2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.33

-0.01

+4.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.00

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

0.21

+4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.02

0.44

+17.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

-0.06

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.39

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

-0.10

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.05

+1.14

Корреляция

Корреляция между VSBIX и FBLTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и FBLTX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и FBLTX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBIXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-49.06%

+43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-9.51%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-44.19%

+38.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-49.06%

+43.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-41.11%

+40.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-20.66%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

4.47%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и FBLTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBIXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

3.71%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

6.63%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

11.48%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

15.72%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

14.62%

-13.09%