PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRVIX с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRVIX и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		-0.03%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VRVIX на уровне -0.03% и SPYV на уровне -0.03%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.40% соответственно.

VRVIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.76%
1 год
13.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.18%

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с VONGVRVIX с VOOVVRVIX с DFUSX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий VRVIX и SPYV

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

VRVIX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

5.45

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между VRVIX и SPYV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и SPYV

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.87%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и SPYV

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

VRVIXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-58.45%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.03%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-17.89%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-36.89%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.55%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-8.77%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.54%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и SPYV

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.68% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRVIXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.84%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.76%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.54%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.44%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.96%

+0.37%