Сравнение VRVIX с SPYV
VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both funds - VRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.68%/yr vs 11.93%/yr for SPYV. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VRVIX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRVIX имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции SPYV немного впереди с 11.93%.
VRVIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.81%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 11.68%
- Всё время*
- 12.22%
SPYV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $164.00M | $137.60M | $152.34M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VRVIX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 22.99% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 11.80% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Correlation
The correlation between VRVIX and SPYV is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between VRVIX and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRVIX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
VRVIX
SPYV
Сравнение VRVIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRVIX | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 3.57 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | 13.81 | +7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и SPYV
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRVIX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -58.45% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.22% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -17.54% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -17.89% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -36.89% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -8.66% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.60% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и SPYV
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 2.91% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRVIX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.78% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 7.20% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 9.88% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.30% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.88% | +0.43% |
Сравнение комиссий VRVIX и SPYV
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и SPYV
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPYV в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.66% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.53% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VRVIX and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VRVIX has higher volatility (2.91%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs SPYV's -58.45%.
VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRVIX и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор