Сравнение VRVIX с SABTX
VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.31%/yr vs 11.51%/yr for SABTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VRVIX charges 0.07%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и SABTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 17.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRVIX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции SABTX немного впереди с 11.51%.
VRVIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.31%
SABTX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 37.10%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам VRVIX и SABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 14.28% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 17.72% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
Correlation
The correlation between VRVIX and SABTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between VRVIX and SABTX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRVIX vs. SABTX — Ранг доходности на риск
VRVIX
SABTX
Сравнение VRVIX c SABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRVIX | SABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.65 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 6.74 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 24.35 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRVIX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.69 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и SABTX
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и SABTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRVIX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -66.96% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.36% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -16.63% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -20.42% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -42.00% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -11.32% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.73% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и SABTX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SA U.S. Value Fund (SABTX) имеют волатильность 3.06% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRVIX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.99% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.33% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 11.63% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.37% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 19.17% | -1.82% |
Сравнение комиссий VRVIX и SABTX
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и SABTX
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SABTX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.29% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.64% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
VRVIX and SABTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRVIX has higher volatility (3.06%) compared to SABTX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs SABTX's -66.96%.
SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRVIX и SABTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор