PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с NPRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRVIX с NPRTX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.50%/yr vs 13.93%/yr for NPRTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VRVIX charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for NPRTX.

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и NPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 16.03%, что значительно ниже, чем у NPRTX с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям NPRTX по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.93% соответственно.

VRVIX

1 день
0.76%
1 месяц
2.83%
С начала года
16.03%
6 месяцев
16.27%
1 год
30.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.50%

NPRTX

1 день
0.28%
1 месяц
2.44%
С начала года
19.41%
6 месяцев
20.12%
1 год
38.01%
3 года*
16.46%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRVIX и NPRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		16.03%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		19.41%20.69%10.92%-1.76%-1.25%28.12%14.44%23.96%-1.23%13.45%

Correlation

The correlation between VRVIX and NPRTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VRVIX and NPRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Neuberger Berman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с DFUSXVRVIX с VONGVRVIX с SPYV
Часто сравнивают с NPRTX:
NPRTX с DAGVXNPRTX с USIFXNPRTX с VWNEXNPRTX с HLIEXNPRTX с PEYAXNPRTX с SPYNPRTX с VTI

Доходность на риск

VRVIX vs. NPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NPRTX
Ранг доходности на риск NPRTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRVIXNPRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.30

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.54

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

5.49

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.60

22.31

-3.71

VRVIX vs. NPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPRTX равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и NPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и NPRTX

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и NPRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRVIXNPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-66.25%

+27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-7.03%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-13.79%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-19.82%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-39.01%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.91%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-9.25%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.72%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и NPRTX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) составляет 4.01%, в то время как у Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRVIXNPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.25%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.55%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

11.69%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.13%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.60%

-0.23%

Сравнение комиссий VRVIX и NPRTX

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NPRTX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и NPRTX

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности NPRTX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		5.38%6.42%2.19%2.45%1.56%5.04%1.60%3.87%14.44%8.55%3.58%9.80%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.63%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VRVIX and NPRTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NPRTX has higher volatility (4.25%) compared to VRVIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs NPRTX's -66.25%.

NPRTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRVIX и NPRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор