PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTX с QLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, VRTX returned 19.22%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 19.22% против 36.15% соответственно.

VRTX

1 день
1.45%
1 месяц
9.36%
С начала года
4.82%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.54%
3 года*
11.05%
5 лет*
19.58%
10 лет*
19.22%

QLD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.93%
С начала года
28.38%
6 месяцев
24.28%
1 год
60.38%
3 года*
43.16%
5 лет*
21.23%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTX и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		4.82%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%
QLD
ProShares Ultra QQQ		28.38%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between VRTX and QLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.45

Over the past year, the correlation between VRTX and QLD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с MOHVRTX с BXVRTX с BMRNVRTX с SHELVRTX с ABBV
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

VRTX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.70

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.17

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.41

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

8.15

-7.66

VRTX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTX и QLD

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-83.13%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.56%

-25.13%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-42.29%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-63.68%

+34.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-63.68%

+22.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-10.11%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.71%

-18.14%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

7.43%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и QLD

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.77%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

18.22%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

28.88%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.21%

35.74%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

45.34%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

44.79%

-12.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и QLD

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTX and QLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to VRTX (7.77%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs QLD's -83.13%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор