Сравнение VRTX с LNTH
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VRTX in Biotechnology, LNTH in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, VRTX returned 16.38%/yr vs 46.44%/yr for LNTH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и LNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 50.64%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям LNTH по среднегодовой доходности: 16.38% против 46.44% соответственно.
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
LNTH
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 14.21%
- С начала года
- 50.64%
- 6 месяцев
- 67.73%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 32.45%
- 10 лет*
- 46.44%
Сравнение доходности по годам VRTX и LNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 50.64% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
Correlation
The correlation between VRTX and LNTH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$109.78B
LNTH:
$6.59B
VRTX:
$16.87
LNTH:
$4.13
VRTX:
25.40
LNTH:
24.26
VRTX:
2.11
LNTH:
0.10
VRTX:
8.99
LNTH:
4.38
VRTX:
4.15
LNTH:
5.44
VRTX:
$12.26B
LNTH:
$1.55B
VRTX:
$10.57B
LNTH:
$935.17M
VRTX:
$5.19B
LNTH:
$369.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. LNTH — Ранг доходности на риск
VRTX
LNTH
Сравнение VRTX c LNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTX | LNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.73 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.28 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTX | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.62 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и LNTH
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и LNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -78.62% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -40.22% | +16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -59.46% | +30.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -59.46% | +30.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -68.52% | +26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -18.90% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -28.23% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 22.79% | -11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и LNTH
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.03%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 13.28% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 25.02% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 47.26% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 56.89% | -27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 61.96% | -29.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и LNTH
Ни VRTX, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и LNTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и LNTH
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and LNTH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNTH has higher volatility (13.28%) compared to VRTX (7.03%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs LNTH's -78.62%.
LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и LNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор