Сравнение VRTVX с VISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и VISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.09% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VISVX с доходностью 3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции VISVX немного впереди с 9.85%.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
VISVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и VISVX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTVX vs. VISVX — Ранг доходности на риск
VRTVX
VISVX
Сравнение VRTVX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.41 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.36 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 5.58 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и VISVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и VISVX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что сопоставимо с доходностью VISVX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и VISVX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и VISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -62.15% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.15% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -24.60% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -45.39% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -6.15% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.07% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.44% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и VISVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.52% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 11.25% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 20.69% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.85% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 21.82% | +1.88% |