PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTVX с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTVX с VIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).

VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTVX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTVX и VIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		4.95%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		-1.26%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%

Доходность по периодам

С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.93% соответственно.

VRTVX

1 день
2.63%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.82%
1 год
28.09%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.40%
10 лет*
9.58%

VIEIX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.37%
1 год
20.15%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с VSCGXVRTVX с AVALXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с RYSEXVRTVX с FCPVX
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с SPYVIEIX с VSCIX

Сравнение комиссий VRTVX и VIEIX

VRTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTVX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTVX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTVXVIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.41

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.39

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

5.71

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTVX vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTVX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VIEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTVX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTVXVIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.91

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между VRTVX и VIEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTVX и VIEIX

Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VIEIX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.79%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.18%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VRTVX и VIEIX

Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и VIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTVXVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.98%

-58.03%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.63%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-36.32%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-41.62%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-7.17%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-13.91%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.57%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTVX и VIEIX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) составляет 6.36%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTVXVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.01%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.51%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

22.99%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

22.38%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

22.33%

+1.37%