PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTVX с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTVX с VIEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) and VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VRTVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VRTVX returned 10.34%/yr vs 12.09%/yr for VIEIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VRTVX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VIEIX.

Доходность

Сравнение доходности VRTVX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTVX показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.09% соответственно.

VRTVX

1 день
-1.26%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.47%
1 год
42.05%
3 года*
17.82%
5 лет*
6.63%
10 лет*
10.34%

VIEIX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.75%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.55%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTVX и VIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		17.44%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		13.77%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%

Correlation

The correlation between VRTVX and VIEIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between VRTVX and VIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY

Доходность на риск

VRTVX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTVX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTVXVIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.69

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.38

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.83

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

9.99

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTVX vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTVX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VIEIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTVX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTVXVIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.69

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VRTVX и VIEIX

Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и VIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTVXVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.98%

-58.03%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-10.25%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-26.84%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-36.32%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-41.62%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.01%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-13.83%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.89%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTVX и VIEIX

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеют волатильность 5.01% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTVXVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.83%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.48%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

17.21%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

22.34%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.36%

+1.35%

Сравнение комиссий VRTVX и VIEIX

VRTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTVX и VIEIX

Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VIEIX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.02%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.60%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VRTVX and VIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTVX has higher volatility (5.01%) compared to VIEIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, VRTVX dropped -45.98% vs VIEIX's -58.03%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTVX и VIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор