Сравнение VRTVX с CSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и CSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и CSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 0.67% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.79% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
CSMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и CSMIX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.
Доходность на риск
VRTVX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск
VRTVX
CSMIX
Сравнение VRTVX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | CSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.67 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.66 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 5.97 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и CSMIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и CSMIX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CSMIX в 14.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.13% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и CSMIX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и CSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -53.37% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.79% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.98% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -48.42% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -8.09% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.95% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.12% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и CSMIX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.03% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.91% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.58% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.59% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 23.93% | -0.23% |