Сравнение VRTTX с RESGX
VRTTX (Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VRTTX returned 15.04%/yr vs 13.16%/yr for RESGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VRTTX charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и RESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 27.79%. За последние 10 лет акции VRTTX превзошли акции RESGX по среднегодовой доходности: 15.04% против 13.16% соответственно.
VRTTX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.04%
RESGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 27.79%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам VRTTX и RESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 11.70% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 27.79% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
Correlation
The correlation between VRTTX and RESGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between VRTTX and RESGX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTTX vs. RESGX — Ранг доходности на риск
VRTTX
RESGX
Сравнение VRTTX c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTTX | RESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 5.89 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 21.39 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTTX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.21 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и RESGX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и RESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTTX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -37.80% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -7.84% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -20.50% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -23.58% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -37.80% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -5.00% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.15% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и RESGX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 2.95%, в то время как у Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTTX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 5.45% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 11.00% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 14.41% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.26% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.71% | -0.29% |
Сравнение комиссий VRTTX и RESGX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и RESGX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RESGX в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.52% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
VRTTX and RESGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RESGX has higher volatility (5.45%) compared to VRTTX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VRTTX dropped -34.96% vs RESGX's -37.80%.
RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTTX и RESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор