Сравнение VRTTX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTTX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.96% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VRTTX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.53% против 19.12% соответственно.
VRTTX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и PAGRX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
VRTTX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
VRTTX
PAGRX
Сравнение VRTTX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTTX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.49 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.21 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 16.28 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и PAGRX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.16% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и PAGRX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -55.87% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.80% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -36.52% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -38.01% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.77% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.09% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.73% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и PAGRX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 5.47%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.77% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 13.91% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 25.69% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 24.53% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 24.49% | -6.09% |