PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTTX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTTX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VRTTX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTTX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		-3.96%16.70%23.72%25.92%-19.27%25.48%20.81%31.03%-5.29%21.02%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции VRTTX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 13.53% против 20.34% соответственно.

VRTTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.54%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с VRTTX:
VRTTX с VTSAXVRTTX с FXAIXVRTTX с VTIVRTTX с VOOVRTTX с DFSIXVRTTX с VRTPXVRTTX с FCNTX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий VRTTX и FDGRX

VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTTX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTTX
Ранг доходности на риск VRTTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTTX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTTXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.88

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.12

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.42

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTTX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTTX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTTX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTTXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Корреляция

Корреляция между VRTTX и FDGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTTX и FDGRX

Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		1.16%0.82%1.20%1.49%1.54%1.12%1.38%1.72%1.96%1.69%1.89%1.91%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок VRTTX и FDGRX

Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTTXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-71.62%

+36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.07%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-40.25%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-40.25%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-8.69%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-15.97%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.74%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTTX и FDGRX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTTXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

8.21%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

15.30%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

24.68%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

23.97%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

23.33%

-4.93%