Сравнение VRTPX с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTPX и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTPX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | -0.21% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -7.92% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTPX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -7.92%.
VRTPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
DFITX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTPX и DFITX
VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFITX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTPX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
VRTPX
DFITX
Сравнение VRTPX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTPX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.73 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.03 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 2.98 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTPX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.73 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VRTPX и DFITX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTPX и DFITX
Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DFITX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.91% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.24% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VRTPX и DFITX
Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTPX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -73.49% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.31% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -34.84% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -14.12% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -18.19% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.94% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTPX и DFITX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) составляет 4.15%, в то время как у DFA International Real Estate Securities (DFITX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTPX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.58% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.25% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 12.98% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 14.90% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 16.41% | +5.51% |