Сравнение VRTPX с CSDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).
VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTPX и CSDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTPX и CSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 1.31% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 2.48% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTPX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 2.48%.
VRTPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
CSDIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTPX и CSDIX
VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSDIX в 0.84%.
Доходность на риск
VRTPX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск
VRTPX
CSDIX
Сравнение VRTPX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTPX | CSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.21 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.40 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.36 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTPX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.21 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VRTPX и CSDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTPX и CSDIX
Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CSDIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.85% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.00% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
Просадки
Сравнение просадок VRTPX и CSDIX
Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и CSDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTPX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -72.37% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.83% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -33.09% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -6.76% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -11.00% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.01% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTPX и CSDIX
Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеют волатильность 4.52% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTPX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.42% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.49% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.98% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.67% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 20.84% | +1.08% |