PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTPX с AWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTPX с AWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) and AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, VRTPX returned 2.05%/yr vs -0.49%/yr for AWP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRTPX charges 0.08%/yr vs 1.19%/yr for AWP.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и AWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у AWP с доходностью 3.18%.

VRTPX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.19%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—

AWP

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.18%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.44%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTPX и AWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		8.00%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		3.18%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%6.40%

Correlation

The correlation between VRTPX and AWP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.68

The correlation between VRTPX and AWP shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate II Index Fund

abrdn Global Premier Properties Fund

Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX
Часто сравнивают с AWP:
AWP с ACPAWP с THWAWP с AGDAWP с ASGIAWP с SLVOAWP с BBDCAWP с QREARX

Доходность на риск

VRTPX vs. AWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTPX c AWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTPXAWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.53

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.83

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.53

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

2.15

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTPX vs. AWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа AWP равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и AWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTPXAWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.06

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и AWP

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и AWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTPXAWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-85.93%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.14%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-23.09%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-43.93%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-7.85%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-27.39%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.46%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и AWP

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) составляет 3.79%, в то время как у abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTPXAWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.42%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.12%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

14.00%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

22.16%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

23.63%

-1.84%

Сравнение комиссий VRTPX и AWP

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AWP в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и AWP

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности AWP в 12.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.61%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTPX and AWP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWP has higher volatility (4.42%) compared to VRTPX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VRTPX dropped -42.33% vs AWP's -85.93%.

VRTPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTPX и AWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор