PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWP с ACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWP с ACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) and ACP (abrdn Income Credit Strategies Fund) are both mutual funds - AWP is a REIT fund actively managed by abrdn, while ACP is a Multisector Bonds fund actively managed by abrdn. Both are actively managed. Over the past 10 years, AWP returned 6.71%/yr vs 6.06%/yr for ACP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AWP charges 1.19%/yr vs 1.97%/yr for ACP.

Доходность

Сравнение доходности AWP и ACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у ACP с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции ACP по среднегодовой доходности: 6.71% против 6.06% соответственно.

AWP

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.18%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.44%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.71%

ACP

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.22%
6 месяцев
5.53%
1 год
6.60%
3 года*
9.43%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWP и ACP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		3.18%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		4.22%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%

Correlation

The correlation between AWP and ACP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

abrdn Income Credit Strategies Fund

Часто сравнивают с AWP:
AWP с THWAWP с AGDAWP с ASGIAWP с SLVOAWP с BBDCAWP с QREARXAWP с SPHY
Часто сравнивают с ACP:
ACP с ANGLXACP с PCFACP с AGDACP с ASGIACP с AXSIXACP с CBLDXACP с FBAPX

Доходность на риск

AWP vs. ACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c ACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.58

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.89

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.63

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

1.82

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. ACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACP равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и ACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.20

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AWP и ACP

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки ACP в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и ACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWPACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-51.03%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-10.51%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-18.97%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-38.83%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-51.03%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-6.47%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.39%

-11.12%

-16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.64%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и ACP

abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеют волатильность 4.42% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWPACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.35%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.33%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

11.40%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

17.06%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.08%

+2.55%

Сравнение комиссий AWP и ACP

AWP берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ACP в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и ACP

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что меньше доходности ACP в 17.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		17.71%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%

Часто задаваемые вопросы

AWP and ACP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWP has higher volatility (4.42%) compared to ACP (4.35%). In terms of maximum drawdown, AWP dropped -85.93% vs ACP's -51.03%.

ACP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWP и ACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор