Сравнение AWP с ACP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и ACP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и ACP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | -1.66% | 6.48% | 4.81% | 19.27% | -22.87% | 6.65% | 7.51% | 26.93% | -17.64% | 15.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у ACP с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWP имеют среднегодовую доходность 6.68%, а акции ACP немного отстают с 6.58%.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
ACP
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и ACP
AWP берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ACP в 1.97%.
Доходность на риск
AWP vs. ACP — Ранг доходности на риск
AWP
ACP
Сравнение AWP c ACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | ACP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.28 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.15 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.48 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | ACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AWP и ACP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и ACP
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что меньше доходности ACP в 18.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 18.24% | 17.19% | 19.72% | 17.65% | 17.70% | 11.76% | 12.73% | 12.27% | 12.60% | 10.26% | 10.72% | 12.69% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и ACP
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки ACP в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и ACP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | ACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -51.03% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.07% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -40.97% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -51.03% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -11.74% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -11.17% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и ACP
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | ACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.12% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.06% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 15.09% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 17.63% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 21.03% | +2.56% |