PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWP с AGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AWP и AGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWP и AGD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund
1.13%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
-2.84%34.31%16.39%7.36%-15.31%23.74%9.49%32.49%-14.98%33.04%

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у AGD с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции AWP уступали акциям AGD по среднегодовой доходности: 6.68% против 11.91% соответственно.


AWP

1 день
2.26%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.16%
3 года*
9.73%
5 лет*
1.81%
10 лет*
6.68%

AGD

1 день
1.85%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-13.16%
1 год
24.58%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Premier Properties Fund

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Сравнение комиссий AWP и AGD

AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AGD в 1.14%.


Доходность на риск

AWP vs. AGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWP
Ранг доходности на риск AWP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 2121
Ранг коэф-та Мартина

AGD
Ранг доходности на риск AGD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c AGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWPAGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.95

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.23

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.20

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

2.68

+0.07

AWP vs. AGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AGD равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и AGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWPAGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.15

-0.09

Корреляция

Корреляция между AWP и AGD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и AGD

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности AGD в 12.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund
12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
AGD
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
12.36%11.41%10.46%8.35%8.25%6.45%7.47%7.50%9.17%7.22%8.89%8.77%

Просадки

Сравнение просадок AWP и AGD

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки AGD в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и AGD.


Загрузка...

Показатели просадок


AWPAGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-76.36%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-20.25%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-28.16%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-44.12%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-15.98%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-30.11%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

9.08%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и AGD

Текущая волатильность для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) составляет 6.96%, в то время как у abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что AWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AWPAGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

10.72%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

22.09%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

26.00%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

18.81%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

19.54%

+4.05%