Сравнение AWP с SAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и SAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и SAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SAREX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.37% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и SAREX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SAREX в 0.75%.
Доходность на риск
AWP vs. SAREX — Ранг доходности на риск
AWP
SAREX
Сравнение AWP c SAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | SAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.07 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.30 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.10 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.33 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.19 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AWP и SAREX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и SAREX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности SAREX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и SAREX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и SAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -68.50% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -13.63% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -33.87% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -41.56% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -12.39% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -12.63% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.34% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и SAREX
Текущая волатильность для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) составляет 6.96%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что AWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 21.42% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 22.56% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 27.99% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 21.36% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 21.79% | +1.80% |