PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWP с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWP с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both funds - AWP is a REIT fund actively managed by abrdn, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. AWP is actively managed, while SLVO is passively managed. Over the past year, AWP returned 7.44% vs 62.53% for SLVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AWP charges 1.19%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности AWP и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

AWP

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.18%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.44%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.71%

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWP и SLVO

2026 (YTD)20252024
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		3.18%12.43%8.07%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between AWP and SLVO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с AWP:
AWP с ACPAWP с THWAWP с AGDAWP с ASGIAWP с BBDCAWP с QREARXAWP с SPHY
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

AWP vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 77
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.13

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.39

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

3.65

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

15.01

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.13

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.61

-1.55

Просадки

Сравнение просадок AWP и SLVO

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWPSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-17.23%

-68.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-17.23%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-3.22%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.39%

-3.13%

-24.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.18%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и SLVO

Текущая волатильность для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) составляет 4.42%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что AWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWPSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.39%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

27.33%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

29.53%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

25.23%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

25.23%

-1.60%

Сравнение комиссий AWP и SLVO

AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и SLVO

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что меньше доходности SLVO в 46.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWP and SLVO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.39%) compared to AWP (4.42%). In terms of maximum drawdown, AWP dropped -85.93% vs SLVO's -17.23%.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWP и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор