PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWP с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWP с SLVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO).

AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AWP и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWP и SLVO

2026 (YTD)20252024
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		1.13%12.43%8.07%
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		7.50%71.20%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 7.50%.

AWP

1 день
2.26%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.16%
3 года*
9.73%
5 лет*
1.81%
10 лет*
6.68%

SLVO

1 день
0.54%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.50%
6 месяцев
24.74%
1 год
57.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с AWP:
AWP с SPHYAWP с ASGIAWP с BBDCAWP с RQIAWP с ACPAWP с OMFAWP с AGD
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с SCHDSLVO с GLDI

Сравнение комиссий AWP и SLVO

AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

AWP
abrdn Global Premier Properties Fund
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

AWP vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPSLVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.96

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.21

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.32

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

14.56

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.96

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.61

-1.55

Корреляция

Корреляция между AWP и SLVO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и SLVO

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что меньше доходности SLVO в 37.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		37.95%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWP и SLVO

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и SLVO.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-17.23%

-68.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-17.23%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-7.93%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-3.00%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.93%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и SLVO

Текущая волатильность для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) составляет 6.96%, в то время как у Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что AWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

14.26%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

27.43%

-16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

29.61%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

25.42%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

25.42%

-1.83%