Сравнение VRTL с XXXX
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. VRTL is actively managed, while XXXX is passively managed. Over the past year, VRTL returned 442.54% vs 86.73% for XXXX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRTL charges 1.50%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 230.54%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью 29.32%.
VRTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 230.54%
- 6 месяцев
- 160.92%
- 1 год
- 442.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 18.44%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 86.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 230.54% | 108.44% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 29.32% | 38.31% |
Correlation
The correlation between VRTL and XXXX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between VRTL and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. XXXX — Ранг доходности на риск
VRTL
XXXX
Сравнение VRTL c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTL | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 2.34 | +7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.03 | 8.95 | +15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTL | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 1.86 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.29 | 0.87 | +2.42 |
Просадки
Сравнение просадок VRTL и XXXX
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -62.27% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | -37.25% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.11% | -2.88% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -11.60% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 9.73% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и XXXX
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 33.79% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.79% | 11.32% | +22.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.48% | 35.41% | +52.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.32% | 46.83% | +67.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.39% | 60.75% | +63.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.39% | 60.75% | +63.64% |
Сравнение комиссий VRTL и XXXX
VRTL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и XXXX
Ни VRTL, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VRTL and XXXX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (33.79%) compared to XXXX (11.32%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs 86.73% for XXXX. On fees, VRTL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs 86.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRTL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
VRTL and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Max. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 2.95% for XXXX.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор