Сравнение VRTL с MCO
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MCO (Moody's Corporation) is a stock. Over the past year, VRTL returned 124.36% vs -5.39% for MCO. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 97.01%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -4.83%.
VRTL
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -29.77%
- 6 месяцев
- 60.67%
- С начала года
- 97.01%
- 1 год
- 124.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 183.84%
MCO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- -4.83%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 17.65%
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $410.08M | $418.83M | $461.20M | |
| $8.31M | $6.90M | $12.17M |
Сравнение доходности по годам VRTL и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 97.01% | 110.50% |
MCO Moody's Corporation | -4.83% | 9.51% |
Correlation
The correlation between VRTL and MCO is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.01 |
The correlation between VRTL and MCO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. MCO — Ранг доходности на риск
VRTL
MCO
Сравнение VRTL c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.23 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.46 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и MCO
Максимальная просадка VRTL за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -78.72% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -23.61% | -46.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -9.90% | -44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -17.72% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 11.84% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и MCO
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 54.13% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.13% | 7.99% | +46.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.20% | 21.39% | +85.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.00% | 27.65% | +102.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 26.72% | +104.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 27.79% | +103.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и MCO
VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.81% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRTL and MCO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (54.13%) compared to MCO (7.99%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -70.53% vs MCO's -78.72%.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор