PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRTL с MCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTL с MCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MCO (Moody's Corporation) is a stock. Over the past year, VRTL returned 223.72% vs 4.62% for MCO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VRTL и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTL показывает доходность 136.37%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью 2.06%.

VRTL

1 день
-7.20%
1 месяц
-10.39%
6 месяцев
111.36%
С начала года
136.37%
1 год
223.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCO

1 день
2.89%
1 месяц
10.80%
6 месяцев
-3.38%
С начала года
2.06%
1 год
4.62%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.51%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTL и MCO

2026 (YTD)2025
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		136.37%110.50%
MCO
Moody's Corporation		2.06%9.51%

Correlation

The correlation between VRTL and MCO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.01

The correlation between VRTL and MCO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Moody's Corporation

Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с MVLLVRTL с XXXXVRTL с RBLUVRTL с TSDD
Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV

Доходность на риск

VRTL vs. MCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTL c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTLMCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.17

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.41

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

0.20

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

0.40

+9.67

VRTL vs. MCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MCO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTL и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTL и MCO

Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и MCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTLMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-78.72%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-23.61%

-23.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.73%

-3.38%

-42.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-17.74%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.32%

11.62%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTL и MCO

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеет более высокую волатильность в 49.35% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что VRTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTLMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.35%

9.47%

+39.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.48%

23.07%

+72.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.17%

27.52%

+95.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.51%

26.61%

+100.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.51%

27.73%

+99.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTL и MCO

VRTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.76%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTL and MCO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (49.35%) compared to MCO (9.47%). In terms of maximum drawdown, VRTL dropped -60.58% vs MCO's -78.72%.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTL и MCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор