Сравнение VRTGX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTGX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTGX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VRTGX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.83% против 9.32% соответственно.
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTGX и VWELX
VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VRTGX
VWELX
Сравнение VRTGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTGX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.81 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.88 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 8.47 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VRTGX и VWELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTGX и VWELX
Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VRTGX и VWELX
Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -36.12% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -8.03% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -20.88% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -25.33% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -4.90% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -3.93% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 1.78% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTGX и VWELX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 4.07% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 6.66% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 11.88% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 11.12% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 11.50% | +12.95% |