PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTGX с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both funds - VRTGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, VRTGX returned 11.55%/yr vs 10.67%/yr for VIOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VRTGX charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции VRTGX превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.67% соответственно.

VRTGX

1 день
0.86%
1 месяц
5.85%
С начала года
18.46%
6 месяцев
16.83%
1 год
39.45%
3 года*
18.76%
5 лет*
6.15%
10 лет*
11.55%

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTGX и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		18.46%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between VRTGX and VIOO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VRTGX and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VRGWXVRTGX с VOOVRTGX с VPMCXVRTGX с SLYGVRTGX с VONGVRTGX с VSPVX
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

VRTGX vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.82

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.64

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.63

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

12.14

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.82

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и VIOO

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTGXVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-44.15%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-8.77%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-27.93%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-27.93%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-44.15%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.89%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-7.33%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.62%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и VIOO

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTGXVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.40%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

11.71%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

17.59%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

21.40%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

22.99%

+1.52%

Сравнение комиссий VRTGX и VIOO

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и VIOO

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Часто задаваемые вопросы

VRTGX and VIOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTGX has higher volatility (6.44%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, VRTGX dropped -41.97% vs VIOO's -44.15%.

VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTGX и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор