PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTGX с VTWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).

VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTGX и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		-2.07%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью -2.07%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VRTGX – 9.83% и акции VTWG – 9.83%.

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%

VTWG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.89%
1 год
24.55%
3 года*
12.59%
5 лет*
1.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTIVRTGX с SLYG
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VBKVTWG с VTWVVTWG с AVUVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с IWM

Сравнение комиссий VRTGX и VTWG

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTGX vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXVTWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.66

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

5.61

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXVTWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между VRTGX и VTWG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и VTWG

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности VTWG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.70%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и VTWG

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и VTWG.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTGXVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-42.07%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-14.88%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-40.49%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-42.07%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-10.52%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-10.62%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.41%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и VTWG

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеют волатильность 8.82% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTGXVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

16.74%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

25.41%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

24.47%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

24.14%

+0.31%