PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с VSPVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTGX с VSPVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) and VSPVX (Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VRTGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VSPVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VRTGX returned 11.40%/yr vs 11.80%/yr for VSPVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и VSPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у VSPVX с доходностью 7.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTGX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции VSPVX немного впереди с 11.80%.

VRTGX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.41%
С начала года
16.85%
6 месяцев
13.68%
1 год
37.55%
3 года*
18.22%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.40%

VSPVX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.45%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.56%
3 года*
15.49%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTGX и VSPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		16.85%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		7.45%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%

Correlation

The correlation between VRTGX and VSPVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2014 г.

0.75

The correlation between VRTGX and VSPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VRGWXVRTGX с VOOVRTGX с VPMCXVRTGX с VIOOVRTGX с SLYGVRTGX с VONG
Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG

Доходность на риск

VRTGX vs. VSPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c VSPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXVSPVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.18

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.05

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.42

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

13.08

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. VSPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSPVX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и VSPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXVSPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.18

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и VSPVX

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки VSPVX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и VSPVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTGXVSPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-37.05%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-6.24%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-17.91%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-18.00%

-22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-37.05%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.60%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-4.06%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.63%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и VSPVX

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTGXVSPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

2.10%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

7.07%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

9.81%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

14.45%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

17.07%

+7.44%

Сравнение комиссий VRTGX и VSPVX

И VRTGX, и VSPVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и VSPVX

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VSPVX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.61%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.69%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%

Часто задаваемые вопросы

VRTGX and VSPVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTGX has higher volatility (6.62%) compared to VSPVX (2.10%). In terms of maximum drawdown, VRTGX dropped -41.97% vs VSPVX's -37.05%.

VSPVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTGX и VSPVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор