Сравнение VRTGX с VPMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).
VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTGX и VPMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTGX и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTGX показывает доходность -2.79%, а VPMCX немного выше – -2.77%. За последние 10 лет акции VRTGX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 9.83% против 14.83% соответственно.
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTGX и VPMCX
VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.
Доходность на риск
VRTGX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
VRTGX
VPMCX
Сравнение VRTGX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTGX | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.91 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.01 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 8.61 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTGX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VRTGX и VPMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTGX и VPMCX
Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок VRTGX и VPMCX
Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и VPMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTGX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -50.45% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -13.75% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -25.25% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -32.65% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -8.82% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -7.43% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.21% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTGX и VPMCX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTGX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.72% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 12.16% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 20.76% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 18.01% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 19.06% | +5.39% |