Сравнение VRT с SFM
VRT (Vertiv Holdings Co.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 24.38%/yr for SFM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам VRT и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | 11.26% |
Correlation
The correlation between VRT and SFM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between VRT and SFM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
SFM:
$8.25B
VRT:
$3.99
SFM:
$5.20
VRT:
75.98
SFM:
16.62
VRT:
0.33
SFM:
0.60
VRT:
10.92
SFM:
0.95
VRT:
27.98
SFM:
5.75
VRT:
$10.84B
SFM:
$8.90B
VRT:
$3.92B
SFM:
$3.41B
VRT:
$2.35B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. SFM — Ранг доходности на риск
VRT
SFM
Сравнение VRT c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.81 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.73 | +7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -0.99 | +18.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и SFM
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -72.88% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -62.17% | +36.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -63.48% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -63.48% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -51.91% | +32.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -40.28% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 45.41% | -36.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и SFM
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 12.50% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 30.32% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 46.09% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 39.23% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 37.82% | +16.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и SFM
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и SFM
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and SFM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs SFM's -72.88%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор