PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRT с BKLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock, while BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 13.79%/yr for BKLC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VRT и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 9.04%.

VRT

1 день
1.68%
1 месяц
-18.14%
С начала года
86.99%
6 месяцев
87.85%
1 год
164.84%
3 года*
138.33%
5 лет*
63.29%
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.43%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.38%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRT и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRT
Vertiv Holdings Co.		86.99%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%119.76%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		9.04%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between VRT and BKLC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.58

The correlation between VRT and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с BSMIX

Доходность на риск

VRT vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.94

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.60

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

2.69

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

11.95

+5.85

VRT vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа BKLC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRT и BKLC

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-26.14%

-45.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-9.10%

-16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-19.05%

-42.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-26.14%

-45.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-2.43%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-5.26%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

2.05%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и BKLC

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

4.60%

+11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

9.87%

+35.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.29%

12.63%

+45.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

17.23%

+44.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

17.47%

+37.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и BKLC

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BKLC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Часто задаваемые вопросы

VRT and BKLC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.12%) compared to BKLC (4.60%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs BKLC's -26.14%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRT и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор