PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с BSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с BSMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) are both funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while BSMIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BKLC returned 14.43%/yr vs 7.57%/yr for BSMIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.12%/yr for BSMIX.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и BSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у BSMIX с доходностью 18.24%.

BKLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
28.60%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

BSMIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
18.24%
6 месяцев
17.38%
1 год
36.19%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и BSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		11.44%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		18.24%11.92%12.04%17.15%-18.39%18.00%56.88%

Correlation

The correlation between BKLC and BSMIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.80

The correlation between BKLC and BSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с PRFZBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с SPYBSMIX с VOOBSMIX с FNDA

Доходность на риск

BKLC vs. BSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c BSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCBSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.10

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.94

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.84

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

14.62

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. BSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и BSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCBSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.55

+0.58

Просадки

Сравнение просадок BKLC и BSMIX

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и BSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCBSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-41.32%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.39%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-25.49%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-28.33%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.69%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.41%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.47%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и BSMIX

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 2.95%, в то время как у iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCBSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.17%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.66%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

17.23%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

21.18%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

21.71%

-4.27%

Сравнение комиссий BKLC и BSMIX

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BSMIX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и BSMIX

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BSMIX в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.45%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and BSMIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMIX has higher volatility (5.17%) compared to BKLC (2.95%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs BSMIX's -41.32%.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и BSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор