PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRSN с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSN с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRSN (VeriSign, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, VRSN returned 12.85%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.85% против 33.24% соответственно.

VRSN

1 день
1.74%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
11.14%
С начала года
14.01%
1 год
-1.64%
3 года*
9.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
12.85%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		14.01%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between VRSN and SOXX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.49

The correlation between VRSN and SOXX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с AAPLVRSN с COSTVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

VRSN vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.78

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.00

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

6.19

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

22.06

-22.16

VRSN vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и SOXX

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-70.21%

-28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-19.01%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-41.36%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-45.75%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-45.75%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-19.01%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.84%

-19.92%

-36.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

5.32%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и SOXX

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 9.24%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

20.64%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

36.86%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

42.42%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

37.83%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

34.30%

-8.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и SOXX

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.15%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRSN and SOXX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to VRSN (9.24%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор