PortfoliosLab logo
Сравнение VRSN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRSN и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VRSN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
948.12%
557.08%
VRSN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

2.11

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VRSN:

2.97

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VRSN:

1.40

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VRSN:

1.38

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VRSN:

11.83

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VRSN:

4.00%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VRSN:

22.49%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VRSN:

0.00%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 31.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.62% против 12.12% соответственно.


VRSN

С начала года

31.81%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

50.50%

1 год

55.45%

5 лет

4.97%

10 лет

15.62%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRSN
Ранг риск-скорректированной доходности VRSN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRSN, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSN: 2.11
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VRSN, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSN: 2.97
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VRSN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSN: 1.40
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VRSN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSN: 1.38
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VRSN, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRSN: 11.83
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
0.54
VRSN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и VOO

VRSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRSN
VeriSign, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VRSN и VOO

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.90%
VRSN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и VOO

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 12.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
13.96%
VRSN
VOO