PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRSN с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSN с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRSN (VeriSign, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, VRSN returned 12.85%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 12.85% против 53.10% соответственно.

VRSN

1 день
1.74%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
11.14%
С начала года
14.01%
1 год
-1.64%
3 года*
9.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
12.85%

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		14.01%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between VRSN and SOXL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.45

The correlation between VRSN and SOXL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с AAPLVRSN с COSTVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

VRSN vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.45

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.89

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

8.19

-8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

26.43

-26.53

VRSN vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и SOXL

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-90.46%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-52.63%

+22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-87.88%

+57.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-90.46%

+51.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-90.46%

+51.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-52.63%

+41.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.84%

-34.95%

-21.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

16.27%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и SOXL

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 9.24%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

60.71%

-51.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

109.63%

-87.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

124.91%

-95.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

112.01%

-86.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

101.43%

-75.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и SOXL

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.15%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRSN and SOXL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to VRSN (9.24%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор