PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSN с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSN с CLSE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VRSN (VeriSign, Inc.) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, VRSN returned 4.96%/yr vs 31.13%/yr for CLSE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 24.30%.

VRSN

1 день
1.97%
1 месяц
-18.68%
С начала года
4.42%
6 месяцев
3.23%
1 год
-10.46%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.36%
10 лет*
11.76%

CLSE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.06%
С начала года
24.30%
6 месяцев
22.50%
1 год
47.01%
3 года*
31.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
VRSN
VeriSign, Inc.		4.42%18.41%0.49%0.25%-1.34%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		24.30%20.44%35.54%17.54%-4.38%

Correlation

The correlation between VRSN and CLSE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.23

The correlation between VRSN and CLSE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с COSTVRSN с AAPLVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

VRSN vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
3.47

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
4.69

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.60

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

9.74

-10.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

35.34

-36.01

VRSN vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и CLSE

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-16.45%

-81.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-4.85%

-25.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-16.45%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-1.39%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.93%

-3.56%

-53.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

1.33%

+14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и CLSE

VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

4.24%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

10.49%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

13.62%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.38%

13.91%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

13.91%

+12.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и CLSE

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CLSE в 0.77%

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.25%0.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRSN and CLSE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSN has higher volatility (11.07%) compared to CLSE (4.24%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs CLSE's -16.45%.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор