Сравнение VRSK с SPGI
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, VRSK returned 9.35%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -17.62%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 9.35% против 15.70% соответственно.
VRSK
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -40.41%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.35%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам VRSK и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.62% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between VRSK and SPGI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.52 |
The correlation between VRSK and SPGI shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.85B
SPGI:
$124.67B
VRSK:
$6.56
SPGI:
$15.79
VRSK:
28.00
SPGI:
26.53
VRSK:
1.53
SPGI:
3.47
VRSK:
8.21
SPGI:
8.06
VRSK:
$3.10B
SPGI:
$15.73B
VRSK:
$2.09B
SPGI:
$8.15B
VRSK:
$1.46B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. SPGI — Ранг доходности на риск
VRSK
SPGI
Сравнение VRSK c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSK | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.54 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.03 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSK и SPGI
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -74.67% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -30.48% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -30.48% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -39.76% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -39.76% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.35% | -25.12% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -15.23% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 16.07% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и SPGI
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 7.62% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 24.13% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 27.63% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.51% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 26.03% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и SPGI
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.76% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и SPGI
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and SPGI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (9.55%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор