PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSAX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRSAX с VYMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VRSAX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRSAX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		-1.68%20.81%15.53%20.65%-18.89%19.32%17.84%25.19%-9.34%21.16%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VRSAX на уровне -1.68% и VYMSX на уровне -1.68%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.09% соответственно.

VRSAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.79%

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2060 Fund

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с VRSAX:
VRSAX с VOOVRSAX с VTIVRSAX с AAPLVRSAX с VTTSXVRSAX с FRHMXVRSAX с IEOSXVRSAX с LEXCX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV

Сравнение комиссий VRSAX и VYMSX

VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

VRSAX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSAX
Ранг доходности на риск VRSAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSAX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSAXVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.56

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.98

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.05

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

0.19

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSAX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSAX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VYMSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSAX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSAXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.56

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между VRSAX и VYMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSAX и VYMSX

Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		15.18%14.93%1.88%1.86%7.73%21.57%2.26%5.70%9.82%6.15%1.57%0.00%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок VRSAX и VYMSX

Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и VYMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRSAXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-57.85%

+24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-14.15%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-31.71%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-43.69%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-7.34%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-9.21%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.73%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSAX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) составляет 5.33%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRSAXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.17%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.74%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

24.41%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

23.28%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

22.84%

-6.50%