PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSAX с VTTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRSAX с VTTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).

VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VRSAX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRSAX и VTTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		-4.47%20.81%15.53%20.65%-18.89%19.32%17.84%25.19%-9.34%21.16%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		-3.97%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%26.18%-8.78%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, VRSAX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSAX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции VTTSX немного впереди с 10.49%.

VRSAX

1 день
-1.65%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.87%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.47%

VTTSX

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.02%
1 год
17.27%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2060 Fund

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с VRSAX:
VRSAX с VOOVRSAX с VTIVRSAX с AAPLVRSAX с FRHMXVRSAX с FRQHXVRSAX с IEOSXVRSAX с LEXCX
Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX

Сравнение комиссий VRSAX и VTTSX

VRSAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

VRSAX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSAX
Ранг доходности на риск VRSAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSAX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSAXVTTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.69

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.48

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

6.82

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSAX vs. VTTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSAX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSAXVTTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между VRSAX и VTTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSAX и VTTSX

Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности VTTSX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		15.62%14.93%1.88%1.86%7.73%21.57%2.26%5.70%9.82%6.15%1.57%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.14%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VRSAX и VTTSX

Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и VTTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRSAXVTTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-31.38%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.52%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-25.40%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-31.38%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-8.93%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.07%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.29%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSAX и VTTSX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRSAXVTTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.74%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.59%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

14.81%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.07%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.04%

+1.27%