PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSAX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRSAX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Apple Inc (AAPL).

VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VRSAX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRSAX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		-1.68%20.81%15.53%20.65%-18.89%19.32%17.84%25.19%-9.34%21.16%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции VRSAX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.79% против 26.22% соответственно.

VRSAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.79%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2060 Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с VRSAX:
VRSAX с VOOVRSAX с VTIVRSAX с VTTSXVRSAX с PTDIXVRSAX с FRHMXVRSAX с IEDAXVRSAX с IEOSX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

VRSAX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSAX
Ранг доходности на риск VRSAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSAX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSAXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.48

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.93

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.68

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

2.10

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSAX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSAX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSAX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSAXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.48

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Корреляция

Корреляция между VRSAX и AAPL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSAX и AAPL

Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		15.18%14.93%1.88%1.86%7.73%21.57%2.26%5.70%9.82%6.15%1.57%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок VRSAX и AAPL

Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

VRSAXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-81.80%

+48.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-22.99%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-33.36%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-38.52%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-10.59%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-29.71%

+24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

7.41%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSAX и AAPL

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) составляет 5.33%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRSAXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.65%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

15.11%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

31.61%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

27.46%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

28.93%

-12.59%