Сравнение VRSAX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -4.47% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 8.53% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.47%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и IFTIX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
VRSAX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
VRSAX
IFTIX
Сравнение VRSAX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.66 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.21 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.85 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 11.81 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и IFTIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и IFTIX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.62% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и IFTIX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -57.91% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.20% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -25.56% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -37.08% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -7.39% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -11.63% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.46% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) составляет 4.19%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.42% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.57% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 14.83% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.38% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.93% | +1.38% |