Сравнение VRSAX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -4.47% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.47% против 3.95% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.47%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и FFGZX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRSAX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
VRSAX
FFGZX
Сравнение VRSAX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.65 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.33 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.23 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.26 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и FFGZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и FFGZX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.62% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и FFGZX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -14.94% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -3.33% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -14.94% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -14.94% | -18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -2.30% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.29% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.80% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и FFGZX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.06% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 2.89% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 4.42% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 5.04% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 4.39% | +11.92% |