Сравнение VRSAX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -1.68% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.79% против 5.47% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.79%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и URINX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRSAX vs. URINX — Ранг доходности на риск
VRSAX
URINX
Сравнение VRSAX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.83 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.62 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.52 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 10.91 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.95 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и URINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и URINX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.18% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и URINX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -15.27% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -4.41% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -15.27% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -15.27% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.81% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.93% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.02% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и URINX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.61% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 3.83% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 6.07% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 6.23% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 5.79% | +10.55% |