Сравнение VRSAX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -1.68% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции VRSAX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.58% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.79%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и IEOSX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
VRSAX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
VRSAX
IEOSX
Сравнение VRSAX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.72 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.24 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.08 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -0.25 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.72 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и IEOSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и IEOSX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.18% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и IEOSX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -44.03% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -17.29% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -34.91% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -34.91% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -14.05% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.55% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 8.14% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) составляет 5.33%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.14% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 12.76% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 24.67% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 22.52% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 21.40% | -5.06% |