PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VRP с SHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VRP и SHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.36%.


VRP

1 день
0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.65%
1 год
6.52%
3 года*
9.64%
5 лет*
4.34%
10 лет*
5.24%

SHYL

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.05%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и SHYL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
2.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.77%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
1.36%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%

Correlation

The correlation between VRP and SHYL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г.

0.50

The correlation between VRP and SHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Variable Rate Preferred ETF

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

VRP vs. SHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VRPSHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.81

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

14.96

-2.79

VRP vs. SHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и SHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRP и SHYL

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SHYL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VRPSHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-19.26%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.59%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-4.73%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-9.60%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.02%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.53%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.41%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и SHYL

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.64%, в то время как у Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VRPSHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.87%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.48%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

3.23%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

5.84%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

6.68%

+7.85%

Сравнение комиссий VRP и SHYL

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и SHYL

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности SHYL в 6.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
6.92%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
6.29%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы


VRP and SHYL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHYL has higher volatility (0.87%) compared to VRP (0.64%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs SHYL's -19.26%.

On 5-year performance, SHYL leads with 4.87% vs 4.34% for VRP. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.87% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

SHYL has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.29% for VRP.

VRP is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SHYL is High Yield Bonds. VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.20% for SHYL.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и SHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор