Сравнение VRP с SHYL
VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while SHYL is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRP returned 4.34%/yr vs 4.87%/yr for SHYL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VRP charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SHYL.
Доходность
Сравнение доходности VRP и SHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.36%.
VRP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 5.24%
SHYL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRP и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 2.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.77% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.36% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Correlation
The correlation between VRP and SHYL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between VRP and SHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRP vs. SHYL — Ранг доходности на риск
VRP
SHYL
Сравнение VRP c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRP | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.81 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 14.96 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRP и SHYL
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -19.26% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.59% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -4.73% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -9.60% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.53% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.41% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и SHYL
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.64%, в то время как у Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRP | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.87% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.48% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.23% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.84% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 6.68% | +7.85% |
Сравнение комиссий VRP и SHYL
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и SHYL
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности SHYL в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.92% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.29% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
VRP and SHYL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHYL has higher volatility (0.87%) compared to VRP (0.64%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs SHYL's -19.26%.
On 5-year performance, SHYL leads with 4.87% vs 4.34% for VRP. On fees, SHYL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.87% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.
SHYL has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.29% for VRP.
VRP is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SHYL is High Yield Bonds. VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.20% for SHYL.
VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRP и SHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор