Сравнение VRP с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
VRP и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.43% против 17.70% соответственно.
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и PPA
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
VRP vs. PPA — Ранг доходности на риск
VRP
PPA
Сравнение VRP c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.99 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.68 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.11 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 12.51 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.99 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.87 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VRP и PPA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и PPA
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и PPA
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -57.37% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -13.71% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -18.37% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -43.92% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -10.69% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.19% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.41% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и PPA
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 7.16% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 15.07% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 21.64% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 18.19% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 20.48% | -5.95% |