Сравнение VRP с FLEH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH).
VRP и FLEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. FLEH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRP и FLEH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и FLEH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | -0.44% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | -2.81% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью -2.81%.
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
FLEH
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и FLEH
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.
Доходность на риск
VRP vs. FLEH — Ранг доходности на риск
VRP
FLEH
Сравнение VRP c FLEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | FLEH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.10 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.66 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 5.76 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VRP и FLEH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и FLEH
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FLEH в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 2.29% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и FLEH
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и FLEH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -33.94% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -13.41% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -18.67% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -9.92% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.73% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.45% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и FLEH
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 8.86% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 12.19% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 19.25% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 15.91% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.16% | -3.63% |